深交所发布股票质押式回购交易业务指引 对证券公司每年增量规模进行监测

消息来源:上海证券报 12月10日，深交所发布深圳证券交易所证券交易业务指引第1号——股票质押式回购交易风险管理下称指引，提出证券公司应当审慎开展股票质押回购增量业务，增量业务规模须与存量业务风险管理能力和持续合规状况相匹配 指引自2022年1月1日起施行 深交所将按相关公式计算结果对证券公司每年新增股票质押回购初始交易规模进行监测 根据指引，证券公司作为融出方或者资产管理计划作为融出方需要分别计算：每年新增初始交易规模≤违约率系数×持续合规系数×最近3年年末该证券公司存量合约融资余额平均值 证券公司内部控制方面，深交所要求，证券公司应当建立股票质押回购风险评估和压力测试机制，定期对股票质押回购开展情况进行评估，形成书面报告 同时，证券公司应当建立分工明确的股票质押回购管理制度，实现承揽承做与审核相互分离 。